GZ_Port3_M5_EURUSD
自作EAの「第４弾」です。
今までＥＡはトレンドフォロー型（と言っても、リスクを最小化するため、デイトレードがメイン）でした。
そこで今回は「逆張り」のロジックを含んだ「１通貨ペアポートフォリオ型」のシステムを作成しました。
「１通貨ペア」にしたのは、「管理が容易」ということと、１チャートのみですので、「メモリの負担が少ない」というのが理由です。
そして「１通貨ペア」ということでリスク分散を図るために、３つのロジックを組み合わせています。
インジケータは各ロジックで異なるのですが、「移動平均線」「ボリンジャーバンド」と「RSI」という一般的なものを使用したシンプルロジックです。
シンプルさゆえ、再現性を期待したＥＡです。
■GZ_Port3_M5_EURUSD
・対応通貨ペア： EURUSD
・時間足：5分足
・最大ポジション数：3（※）
・エントリータイプ： トレンドフォロー、逆張り型ロジックあり
※）リスク管理のため、私のEAは最大1がポリシーなのですが、ロジックが３つ
のため、各ロジック最大１の計３ポジションとなることをご容赦ください。
（3つのEAが1つにまとまっているとお考え下さい）
■各ロジックの特徴
＜ロジック１＞
移動平均線でエントリー方向を見定め、RSIで買われすぎ売られすぎを判断し、エントリーするトレンドフォロー型システムです。
＜ロジック２＞
ボリンジャーバンドを使用し、反転を狙う逆張り型のシステムです。
＜ロジック３＞
RSIを使用し、反転を狙う逆張り型のシステムです。
まずは全ロジック適用版のデータを記載し、最後にそれぞれのロジックのデータも記載しますね。
＜バックテスト詳細（１２以上年）＞
・ツール ： TDS(Tick data suite)
・期間： 2008年1月1日 ～ 2020年6月30日
・ヒストリカルデータ： dukascopy
・ロット数： 0.1 lot
・手数料： 0.1 lot(往復)＝70円
→ ブローカーをdukascopyとし、EAを稼働した場合を想定しています。
（かなりリアルに近い条件になっていると思います）
☆TDS設定内容の記事は以下です！
TDS(Tick Data Suite)設定 - FX自動売買で資産運用しよう！
＜各ロジックの相関性＞
■評価
・年単位での利益
→ ポートフォリオで安定化させていますので、すべての年がプラスです。
・取引数
→ 「約4800回」ですので、12年で割ると「年390回」ほどですね。
→ 「1.38」と優秀です。
■一言
2014年は100000円にならないのが若干気になりますが、全体としてエッジのあるシステムだと思っています。
同じロジックで複数ポジションを持つEAとは異なり、それぞれのロジックが異なる仕様であり、また相関性の低いため、まさにリスク分散型ポートフォリオEAになっていると手前味噌ながら思っています！
当ＥＡは有料で販売しております。
ご興味がある方は、以下画像をクリックし、ご参照頂ければ幸いです^^
■ゴゴジャン様（有料EA）
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最後に各ロジックの詳細になります。
■ロジック１
■ロジック２
■ロジック３
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