ポートカンパニーライト
自作EAの「ポートカンパニーライト」です。
以下の特徴を持っています。
① 「移動平均線」や「MACD」、「RSI」など主要なインジケータで
エントリー/決済を行うシンプルな順張り・逆張りを含む各相場で活躍するEA
です。
② ポジション保有時間は、「数十分~数日」であり、勝率は高くはない分、
リスクリワードを高くし、利益を積み上げていくEAとなります。
また、「週末決済」をしていますので、週持越しのリスクを無くしています。
③ 1通貨ペア当たり「3ロジック(ポジション)」、計7通貨ペア(※)
それぞれで異なるロジック(計21)を持つ「ポートフォリオ型EA」であり、
長期間で安定した収益を期待するとともに、ロジックの優位性が失われた場合
においても残りのロジックの稼働が可能のため、EAの使用期限も長くなります。
※) CADJPY, CHFJPY,EURGBP, EURJPY, GBPUSD, NZDJPY, USDJPY
【注意点】
当EAはポートフォリオを組んでいるとはいえ、相場は何が起こるかわかりませんので、リスクを高く想定しておく必要があります。
ポジション数も多くなるため、低ロットでの運用が必須と思っております。
また、一般的なポートフォリオの注意点となりますが、最大ポジションが多くなるため、必要証拠金もその分高くなります。
「必要証拠金」および「ドローダウン」を考慮した安全な資金管理が必ず必要となります。
それでは詳細についてみていきましょう。
■ポートカンパニーライト
・通貨ペア: 7通貨ペア
( CADJPY, CHFJPY,EURGBP, EURJPY, GBPUSD, NZDJPY, USDJPY )
・時間足:15分足
・最大ポジション数:3 (全通貨ペア稼働の場合「21」です。)
・取引スタイル: デイトレード ~ スイングトレード
<バックテスト詳細(12年以上)>
・ツール : TDS(Tick data suite)
・期間: 2008年1月1日 ~ 2020年10月24日
・ヒストリカルデータ: dukascopy
・ロット数: 0.01 lot ※ ポジション数が多いため、最小ロットで計測
・手数料: 0.01 lot(往復)=7円
☆TDS設定内容の記事は以下です!
TDS(Tick Data Suite)設定 - FX自動売買で資産運用しよう!
<ポートフォリオ(全7通貨ペア)>
<各ロジックの相関性>
■個別評価
・年単位での利益
→ 0.01lotに関わらず、年平均「100000円」以上獲得できているので、
期待は大きいですね。
・取引数
→ 「約20000回」ですので、12年で割ると「年1650回」ほどの取引があります。
→ 「1.32」とあまり高くない印象がありますが、勝ち負けを繰り返して、
グラフの通り長期的に安定して利益を得る形です。
■ 全体評価
通貨ペアとして、メジャーからマイナーを含めて、バラエティに富ませた分、他のEAより「安定性」を重視しています。
1トレードの「勝率」は「約57%」と高くはないですが、月単位では「約90%」の勝率という非常に高いEAとなっています。
また、「最大ドローダウン」も少なく、リスクリターンレシオが「67.77」というもの注目すべき手です。
一般的なEAのものと比較頂けるとわかりやすいのですが、1EAでここまで高いものはあまりないのではないでしょうか?
ただ、繰り返しになりますが、ポジション数が多いため、資金管理には十分注意したいところです^^
次に、各通貨ペアの成績を添付します。見て頂ければ幸いです。
なお、1点だけお伝えしたいことは、すべての通貨ペアは「右肩上がり」ですが、きれいな形ではない通貨ペアもあります。
しかし、それでいいんです。
聖杯はありませんので、各相場(年単位など)で勝つ通貨ペア、負ける通貨ペアが存在し、今後どのような相場がきても利益を期待できるようにポートフォリオを組むことが非常に重要です^^
【CHFJPY】
【EURGBP】
【EURJPY】
【GBPUSD】
【NZDJPY】
【USDJPY】
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