自己紹介およびＥＡ開発方針
ここでは自己紹介とEA開発方針について記載させて頂きますね^^
■自己紹介
私Grayzoneは現在、本業をシステムエンジニアとし、EA開発は兼業としてやらせて頂いております。
システムエンジニアといってもプログラミングもよくやっており、EA開発については得意分野となるため、自分に適した仕事と感じています。
なお、問い合わせについても兼業となりますので、ご返信が遅くなる可能性がありますことをご容赦頂ければ幸いです。
最後になりますが、相場に聖杯はありません。如何に優秀なロジックでもドローダウンは必ず発生します。それを補うために複数EAを運用しポートフォリオを組むことが最重要になります。
また、直近では勝つか負けるかはギャンブルになります。しかし１年単位など長期運用の観点では優位性のあるロジックでは勝てると信じています。
そのため、年単位で利益を出せるEAの作成を目指しています！！
（すべての年でプラスにならなくてもポートフォリオでプラスにします！！）
■EA開発方針
① エントリー、決済の判断はローソク確定後に行う
これはバックテストの信頼性を高めるためになります。ティック起動ですとどうしてもバックテストの信頼性が下がりますし、リアル時におけるブローカーによる差異も大きくなってしまうと思うためです。
ただし、想定以上に損益を出さないためにストップロスは必ず設定しますし、「利益の最大化」のためにトレーリングストップ（※）もよく使用します。
（※）順行した際にストップロスを順行側に上げるため、結果的にストップロス決済（ティック）になります。
そのため、決済はストップロス決済（ティック）になる場合があります。
② バックテストに「TDS（Tick data suite）」を使用する
通常のバックテストは、疑似Tickを生成して行うため、スリッページや
リアルタイムのスプレッド等の変化が正確に再現できないことが問題です。
しかし、TDS(Tick data suite）は、よりリアルの相場に近い環境を再現することが可能であり、前述のスリッページや過去の（変動）スプレッドでバックテストを行うことが可能です。
そのため、私の開発するEAではTDSを必ず使用しバックテストを行い、フォワードテストとの乖離を極力少なくすることを必須事項としています。
なお、GMTは「+2」のデータとしています。
その理由としては、FXでは「ニューヨーク時間（冬時間GMT+2、夏時間GMT+3）が基準であり、多くのブローカーが採用しているためです。
③ 取引数において最低50～100回以上はあること
取引数は多ければ多いほど、確率論より期待値は収束することになりますが、年間50回を下回ると相場のノイズを捉えてしまう可能性があり、再現性が低いロジックになることを懸念しています。
なお、取引数が多ければ多いほど良いと記載しましたが、多いと逆にスプレッドや手数料の影響を大きく受けます。
ただ、これはスキャルピングなど短期間で取引する場合に顕著に出てくる傾向と思っており、スイングなど比較的長期間保有するスタイルの場合は、どうしても取引数が下がるってしまうことも考慮する必要があるかと思っています。
④ バックテストの期間は最低10年はあること
バックテストは長ければ長いほど良い、という考えもありますが、あまりにも過去になると、当時のスプレッドも違いますし、個人投資家も少なく、何より電子商取引の数が違うため、現在と環境が異なることは否めません。
特にマイナー通貨などについては通貨量が少ないため、その度合いも大きくなるかと思います。
逆にバックテストの年数が過去２～３年などは当然ながら少なすぎると思います。
そのため、過去10年ほどがEA開発として最適なバックテスト年数と考えています。
⑤ 過剰最適を避けること
上記、取引数でも記載しましたが相場のノイズを捉えてはいけません。今後の再現性を高めるためにあまり過剰に最適をせず、パラメータの聖杯探しは避けております。
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ポートカンパニーライト
自作EAの「ポートカンパニーライト」です。
以下の特徴を持っています。
① 「移動平均線」や「MACD」、「RSI」など主要なインジケータで
エントリー／決済を行うシンプルな順張り・逆張りを含む各相場で活躍するEA
です。
② ポジション保有時間は、「数十分～数日」であり、勝率は高くはない分、
リスクリワードを高くし、利益を積み上げていくＥＡとなります。
また、「週末決済」をしていますので、週持越しのリスクを無くしています。
③ １通貨ペア当たり「３ロジック（ポジション）」、計７通貨ペア（※）
それぞれで異なるロジック（計２１）を持つ「ポートフォリオ型EA」であり、
長期間で安定した収益を期待するとともに、ロジックの優位性が失われた場合
においても残りのロジックの稼働が可能のため、ＥＡの使用期限も長くなります。
※） CADJPY, CHFJPY,EURGBP, EURJPY, GBPUSD, NZDJPY, USDJPY
【注意点】
当ＥＡはポートフォリオを組んでいるとはいえ、相場は何が起こるかわかりませんので、リスクを高く想定しておく必要があります。
ポジション数も多くなるため、低ロットでの運用が必須と思っております。
また、一般的なポートフォリオの注意点となりますが、最大ポジションが多くなるため、必要証拠金もその分高くなります。
「必要証拠金」および「ドローダウン」を考慮した安全な資金管理が必ず必要となります。
それでは詳細についてみていきましょう。
■ポートカンパニーライト
・通貨ペア： ７通貨ペア
（ CADJPY, CHFJPY,EURGBP, EURJPY, GBPUSD, NZDJPY, USDJPY ）
・時間足：15分足
・最大ポジション数：３ （全通貨ペア稼働の場合「２１」です。）
・取引スタイル： デイトレード ～ スイングトレード
＜バックテスト詳細（１２年以上）＞
・ツール ： TDS(Tick data suite)
・期間： 2008年1月1日 ～ 2020年10月24日
・ヒストリカルデータ： dukascopy
・ロット数： 0.01 lot ※ ポジション数が多いため、最小ロットで計測
・手数料： 0.01 lot(往復)＝7円
☆TDS設定内容の記事は以下です！
TDS(Tick Data Suite)設定 - FX自動売買で資産運用しよう！
＜ポートフォリオ（全７通貨ペア）＞
＜各ロジックの相関性＞
■個別評価
・年単位での利益
→ 0.01lotに関わらず、年平均「100000円」以上獲得できているので、
期待は大きいですね。
・取引数
→ 「約20000回」ですので、12年で割ると「年1650回」ほどの取引があります。
→ 「1.32」とあまり高くない印象がありますが、勝ち負けを繰り返して、
グラフの通り長期的に安定して利益を得る形です。
■ 全体評価
通貨ペアとして、メジャーからマイナーを含めて、バラエティに富ませた分、他のＥＡより「安定性」を重視しています。
１トレードの「勝率」は「約５７％」と高くはないですが、月単位では「約９０％」の勝率という非常に高いＥＡとなっています。
また、「最大ドローダウン」も少なく、リスクリターンレシオが「６７．７７」というもの注目すべき手です。
一般的なＥＡのものと比較頂けるとわかりやすいのですが、１ＥＡでここまで高いものはあまりないのではないでしょうか？
ただ、繰り返しになりますが、ポジション数が多いため、資金管理には十分注意したいところです^^
次に、各通貨ペアの成績を添付します。見て頂ければ幸いです。
なお、１点だけお伝えしたいことは、すべての通貨ペアは「右肩上がり」ですが、きれいな形ではない通貨ペアもあります。
しかし、それでいいんです。
聖杯はありませんので、各相場（年単位など）で勝つ通貨ペア、負ける通貨ペアが存在し、今後どのような相場がきても利益を期待できるようにポートフォリオを組むことが非常に重要です^^
【CHFJPY】
【EURGBP】
【EURJPY】
【GBPUSD】
【NZDJPY】
【USDJPY】
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